ich versuche gerade ein ARIMAX-Modell zur Prognose von Zeitreihendaten in Matlab zu programmieren. Bei einem ARIMAX-Modell handelt sich also um ein ARIMA Modell mit exogenen Inputgrößen, welche wichtige zusätzliche Informationen zur Prognose bieten.
Zunächst wird das Modell entwickelt, d.h. die verschiedenen Koeffizienten werden ermittelt, und in einem zweiten Schritt erfolgt dann die Prognose. In beiden Schritten stehen die exogenen Inputgrößen zur Verfügung.
Bei der Entwicklung des Modells, also bei der Berechnung der Koeffizienten, habe ich folgendes Problem:
Ich habe die Zeitreihendaten im Vektor Y, welche sich aus ihren eigenen Lags ergeben. Außerdem habe ich die exogenen Daten im Vektor X. Beide meiner Vektoren sind gleich lang. Sie umfassen beide genau ein Jahr. Allerdings bekomme ich nun die Fehlermeldung, dass der Vektor X länger sein müsste, damit er in der Regression verwendet werden kann.
Ich hab nun die Möglichkeit X nach hinten raus zu verlängern, sodass ich zusätzliche sehr aktuelle Werte berücksichtige. Oder ich habe die Möglichkeit X nach vorne raus zu verlängern, sodass die zusätzlich berücksichtigten Werte sehr über ein Jahr alt sind.
Welches ist der richtige Weg?
